شراء واستمرار الفوركس استراتيجية

شراء وعقد الذهب.

جئت عبر ورقة بعنوان نهج كمي لتوزيع الأصول التكتيكية من قبل ميبان فابر. ويبدو أن هذه الورقة كانت شعبية للغاية على مر السنين. قراءة من خلال محتويات ومراجعة الرسوم البيانية، وتساءل بصوت عال إذا كانت الاستراتيجية قد تنطبق على الذهب.

قواعد لشراء الذهب.

الفكرة بسيطة جدا. مأخوذة مباشرة من الورقة، والقواعد هي:

شراء عند السعر الشهري & غ؛ 10 أشهر سما.

بيع والانتقال إلى النقد عند السعر الشهري & لوت؛ 10 أشهر سما.

1. جميع أسعار الدخول والخروج هي في يوم الإشارة عند الإغلاق. هذا النموذج هو فقط.

يتم تحديثها مرة واحدة في الشهر في اليوم الأخير من الشهر. تقلبات الأسعار خلال بقية.

يتم تجاهل الشهر.

2. جميع سلسلة البيانات هي مجموع سلسلة العائدات بما في ذلك الأرباح، تحديثها شهريا.

3 - وتقدر العائدات النقدية بأذون الخزانة لمدة 90 يوما، ومعدلات الهامش (للرافعة المالية.

النماذج التي سيتم مناقشتها لاحقا) مع سعر المكالمة الوسيط.

4 - تستبعد الضرائب والعمولات والانزلاق.

نتائج الإختبار.

تم إجراء الاختبارات باستخدام بيانات كينيتيك & # 8217 المجانية في نهاية اليوم. تمتد البيانات من 4 أغسطس 1997 حتى 10 ديسمبر 2018.

شيء واحد الذي يدفعني مجنون حول نينجاترادر ​​هو أن حسابات العائد في المئة هي مبهمة جدا. استخدمت الأرقام الفعلية خطأ بشكل واضح. شراء وعقد العودة للذهب من السهل لحساب. وكان سعر عام 1997 حوالي 350 دولارا للأونصة. واليوم، يتداول الذهب بالقرب من 1700 دولار. يجب أن يكون شراء وعقد العودة في حي 385٪. نينجاترادر ​​يدعي أن العودة في مكان ما بالقرب من 150٪. أنا & # 8217؛ ذهبت من خلال الرسوم البيانية للتأكد من أن الصفقات صحيحة. يمكنك تحميل استراتيجية الذهب ل نينجاترادر ​​والتحقق من الصفقات لنفسك.

نسبة العائد متري متسقة داخل المنصة، لذلك لحسن الحظ الأرقام الدقيقة غير مهمة. الشيء الوحيد الذي يهم حقا هو ما إذا كانت الاستراتيجية تعيد عددا أكبر من نهج الشراء والاستمرار.

رسم بياني لمنحنى الأسهم اليومي للذهب & # 8217، يمتد إلى حزيران / يونيه 1997.

استراتيجية الذهب التكتيكية بشكل كبير أداء أقل من شراء وعقد العودة.

السعي وراء الفكرة العكسية من شراء على الصلبان تحت SMA10 لا تساعد.

وتؤدي هذه الاستراتيجية إلى قصور شديد في عائدات الشراء والاحتفاظ بها. والفكرة التي عقدت في الورقة نفسها معيبة تماما. شراء وعقد هو مفهوم سخيفة. يعود معظم & # 8220؛ & # 8221؛ في المحفظة تنبع من التضخم على المدى الطويل وتخفيض قيمة الدولار. وارتفعت أسعار الأوراق المالية لأن الدولار، الذي يمكن أن يخطر لك كعملة العداد، انخفض بشكل كبير من حيث القيمة خلال هذه الفترة الزمنية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن فكرة السعر الذي يعبر المتوسط ​​المتحرك تعني أن الاتجاه يهرب من المتوسط ​​المتحرك. في الواقع، يتم سحب ما، جنبا إلى جنب مع السعر. في حين أن هذا صحيح مع حفنة من الاتجاهات الوحش، والطريقة التي يتحرك السعر عادة العمل هو شيء على غرار 10 خطوات إلى الأمام، 9 خطوات إلى الوراء. وتشير نتائج الاختبار إلى ذلك.

إذا كانت الاستراتیجیة المقترحة تعید أقل من الشراء والاحتفاظ وإجمالي إستراتیجیة الشراء والاسترداد عادت بنسبة 150٪، فإنھ من المنطقي أن یکون إجمالي عائد الشراء ھو الصفقات التي تم اتخاذھا من قبل الاستراتیجیة + الصفقات التي لم تأخذھا الاستراتیجیة. ويشمل الاختبار ما يفترض أن تكون الصفقات التي لم تتخذها الاستراتيجية & # 8211؛ الإشارات العكسية. إضافة ما يصل للاستراتيجية المقترحة & # 8217؛ s يعود مع عائدات إشارة عكسية حسابات فقط لحوالي ثلث (22٪ + 34٪) من 150٪ المكتسبة. أين ذهبت بقية الأموال؟

يحدث معظم التحرك حول المتوسط ​​المتحرك على المدى القصير. وقد حدث معظم التحرك بالفعل بعد أن يعبر السعر ويغلق فوق المتوسط ​​المتحرك. غريزة العديد من المطورين استراتيجية المبتدئين هو الانتقال إلى إشارات إنترابار. يتجاهل تداول إنترابار المشكلة الأساسية. لا يمكنك معرفة ما إذا كان الشريط سيغلق فوق المتوسط ​​المتحرك أم لا.

هل هناك استراتيجية شراء وشراء في الفوركس، أو هي الطريقة الوحيدة لكسب المال عن طريق التداول؟

عادة ما تكون هناك طرق مختلفة للتداول في معظم الأسواق. وقد تم تصنيف التجار إلى ثلاث مجموعات، في المقام الأول على أساس الإطار الزمني الذي يفضلون التجارة. من أجل البساطة، يمكننا تسمية هذه المجموعات الثلاث بتجار اليوم والتجار البديلين وتجار المراكز. بعض الناس يعتبرون موقف الصفقة أو شراء وشراء استراتيجية كاستثمار، ولكن في الواقع انها مجرد تجارة طويلة الأجل.

ومع ذلك، في سوق الفوركس، يمكن للمرء أن عقد موقف لطالما بضع دقائق إلى بضع سنوات أو أكثر. اعتمادا على أهداف التاجر، يمكن للمرء أن يتخذ موقفا يعتمد على الاتجاهات الاقتصادية الأساسية في بلد واحد مقابل آخر. على سبيل المثال، فإن التجارة طويلة الأجل في سوق الفوركس، أو شراء وشراء الموقف، إذا كان أحد يفضل هذا المصطلح، كان من شأنه أن يكون جيدا لشخص باعت دولار لشراء اليورو مرة أخرى في أوائل عام 2000 ومن ثم عقد على ذلك موقف لبضع سنوات. لنفترض أن أمريكا تشتري أسهم في شركة في أوروبا، فإنها سوف تدفع لهذه الأسهم باليورو، وبالتالي هناك حاجة لتحويل الدولار إلى اليورو. ليس فقط المضاربة الأمريكية على نمو الشركة الأوروبية، ولكن أيضا على ارتفاع اليورو مقابل الدولار. في هذا المثال، قد يكون الأميركيون قد استفادوا من القيمة التقديرية للأسهم التي اشتروها، ولكن أيضا الاستفادة من العملة التقديرية. وبطبيعة الحال، في المقابل، اشترى شخص في أوروبا أسهم في شركة مثل جنرال موتورز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: نيس: غم)، كان عليهم دفع ثمن تلك الأسهم بالدولار، ولكنهم فقدوا قيمة كل من الأسهم والعملة خلال نفس الفترة الزمنية.

شراء وعقد استراتيجية.

إن المتداول الذي يستخدم شراء واستراتيجية الاستثمار ليس مهتما بتحركات الأسعار والمؤشرات الفنية على المدى القصير. في الواقع، يتم استخدام هذه الاستراتيجية في الغالب من قبل تجار الأسهم؛ ولكن بعض المتداولين في الفوركس يستخدمونها أيضا، مشيرا إلى أنها طريقة معينة للاستثمار السلبي. وهي تعتمد عادة على التحليل الأساسي بدلا من الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية. وهذا يعتمد بالفعل على نوع المستثمر لاتخاذ قرار بشأن كيفية تطبيق هذه الاستراتيجية.

ومن شأن المستثمر السلبي أن يشاهد العوامل الأساسية مثل معدلات التضخم والبطالة في البلاد التي استثمرت بعملتها أو تعتمد على تحليل الشركة التي يملكها، معتبرا أن استراتيجية نمو الشركة وجودة منتجاتها، إلخ

بالنسبة للمستثمر النشط سيكون أكثر فعالية لتطبيق التحليل الفني أو غيرها من التدابير الرياضية لتقرير ما إذا كان لشراء أو بيع.

الترخيص والتصريح والتنظيم:

© إفماركيتس. كورب. 2006-2018 إفك ماركيتس هي وسيط رائد في الأسواق المالية العالمية التي تقدم خدمات تداول العملات الأجنبية عبر الإنترنت، فضلا عن العقود المستقبلية والعقود والأسهم والسلع مقابل الفروقات. وتعمل الشركة بشكل مطرد منذ عام 2006 لخدمة عملائها في 18 لغة من 60 بلدا في جميع أنحاء العالم، بما يتفق تماما مع المعايير الدولية لخدمات الوساطة.

تحذير المخاطر: تداول الفوركس والعقود مقابل الفروقات في السوق خارج البورصة ينطوي على مخاطر وخسائر كبيرة يمكن أن تتجاوز الاستثمار الخاص.

آي إف سي ماركيتس. كورب. تأسست في جزر فيرجن البريطانية بموجب رقم التسجيل 669838 وهي مرخصة من قبل لجنة الخدمات المالية لجزر فيرجن البريطانية (بفي فسك) للقيام بأعمال الاستثمار، شهادة رقم سيبا / L / 14/1073.

لا تقدم إفك ماركيتس خدمات لسكان الولايات المتحدة واليابان.

تحذير المخاطر: العقود مقابل الفروقات هي منتجات رافعة ويمكن أن يؤدي إلى فقدان كل رأس المال المستثمر. يرجى النظر في إشعار الإفصاح عن المخاطر.

مشكلة شراء واستراتيجية عقد على المدى الطويل.

لقد سبق أن قلت إن أفضل استراتيجية استثمار هي أن يكون لديك استراتيجية شراء وعقد على المدى الطويل.

هذا النوع من الاستراتيجية له مزايا على الغالبية العظمى من أنظمة التداول على المدى القصير، والتي نعلم الوسطاء وصناع السوق جعل الأعمال التجارية الجيدة؛ ناهيك عن التداول اليوم.

شراء وعقد المشاكل.

شراء وعقد عملت بشكل جيد جدا على المدى الطويل في معظم الوقت وبالنسبة لمعظم البلدان في العالم.

ومع ذلك، حاولت بالفعل شرح الحالات التي لن تعمل فيها هذه الاستراتيجية إذا افترضنا نهجا "ثابتا".

أعني، شراء وعقد ليست استراتيجية جيدة عندما يكون لدينا لاستثمار جميع مدخراتنا في آن واحد، لأن احتمال اختيار سنة سيئة هو كبير.

وجهة نظر أخرى هي عندما نأخذ نهجا "ديناميكيا" أكثر، وهو ما يمكن أن نسميه: شراء خطة المعاشات التقاعدية وعقدها. وبهذه الطريقة، علينا أن نستثمر وفوراتنا السنوية في نفس مؤشرات الأسهم عاما تلو الآخر. لذلك نحن نستثمر في سنة سيئة، ولكن أيضا في سنة جيدة (عندما انخفض سوق الأسهم بالفعل 70٪).

من الواضح، بالنسبة لأولئك الذين لديهم رأس المال ويريدون استثماره في الطريقة الأكثر فعالية، "خطة شراء والمعاشات التقاعدية" قد لا تكون فكرة جيدة. وفي هذه الحالات، ينبغي النظر في نهج أكثر نشاطا.

شراء وعقد السوق الدب.

أيضا، المهم هو حقيقة أنه مع & # 8220؛ شراء وعقد & # 8221؛ استراتيجية سوف نواجه لحظات دراماتيكية هائلة (الأسواق الدب) التي بالتأكيد ليست جيدة لصحتنا. في تلك الحالات، فمن الأفضل أن تكون نقدا.

والمشكلة هي أن أولئك الذين يتحدثون عن شراء وعقد كأفضل طريقة استثمار تفعل ذلك لأنهم قرأوا الكتب الأمريكية الاستثمار. هذا يعني؛ تلك الكتب تشير إلى السوق الأمريكية.

وكانت السنوات ال 200 الماضية جيدة جدا لهذا السوق، وشراء وعقد عملت بشكل جيد عندما نظرت في منظور طويل الأجل. على الرغم من ذلك، علينا أن نتذكر أن لنهج "ثابت" شراء في عام 1929 كان كارثة كاملة.

شراء وعقد الدولية؟

حسنا، حقيقة أن الولايات المتحدة لديها سوق الثور انقطاع تقريبا لمدة 200 سنة لا يعني أن بقية البلدان تلبية متطلبات شراء جيدة وعقد استراتيجية. حتى عندما ننظر في نهج خطة المعاشات التقاعدية.

تحتاج فقط إلى إلقاء نظرة على الأسواق الأوروبية في السنوات ال 15 الماضية لاحظت أن قدرا كبيرا من البلدان "الغنية" في أوروبا لديها أسواق أسهمها أقل بكثير من قمة عام 2000. ولكن، أفضل من كل شيء هو حقيقة أن السوق الدب العلمانية ربما لديها الكثير لتقوله.

كم من الوقت سوف يستغرق للمستثمر في ميب الإيطالي لاسترداد أمواله المستثمرة في عام 2000؟ ماذا عن اليونان وقبرص؟

شراء وعقد المشكلة.

نحن لسنا بحاجة للذهاب إلى مثل هذه الحالات المأساوية.

في فرنسا والبرتغال وإيطاليا المؤشرات الرئيسية هي بين 40 و 70٪ من قمم عام 2000. وكل هذا على الرغم من سوق الثور الهائلة في أمريكا في السنوات الماضية. وأعتقد أن المستثمر الذي اشترى في عام 2000 سيستغرق سنوات عديدة لاسترداد تلك الأموال.

شراء وعقد ليست دائما فكرة جيدة.

كانت هناك الكثير من الحالات عندما استغرقت الأسواق الأبدية لاستعادة أعلى مستوى سابق لها.

ولعل أسوأ الحالات هي أن النمسا، التي انخفضت بنسبة 96٪ في الحرب العالمية الأولى ولم تسترد ذلك حتى 96 عاما في وقت لاحق. فقط الحالات السوفياتية يمكن مقارنة ذلك.

هناك حالات أكثر إثارة للاهتمام مثل الإسبانية عام 1974 حيث كانت هناك حاجة 22 سنوات لاستعادة أعلى، واليابانية من عام 1989، حيث أننا ما زلنا وننتظر بعد 26 عاما.

لا يمكننا القول حقا أن شراء وعقد يعمل دائما.

قد تكون استراتيجية جيدة جدا لمعظم البلدان، في معظم الوقت، ولكن ليس كل البلدان وليس في كل وقت.

تنويه: لا ينبغي أن تؤخذ أي مواد على هذا الموقع على أنها المشورة في مجال الاستثمار، أو توصية لشراء أو بيع أي أصل مالي. اقرأ إخلاء المسؤولية.

استراتيجية شراء وعقد.

استراتيجية الشراء والاستحواذ (B & أمب؛ H) تحظى بشعبية كبيرة في أسواق الأسهم ولكن غالبا ما تعتبر غير مجدية أو حتى خطرة في سوق الفوركس. يذكر العديد من المقالات والكتب ببساطة أن استراتيجية شراء وشراء لا تنطبق في تداول العملات. في حين أن هناك بعض القيود على استخدام استراتيجية شراء وشراء في سوق الفوركس بالمقارنة مع أسواق الأسهم، بل هو تقنية قابلة للحياة، والتي من شأنها أن نداء إلى العديد من التجار أو المستثمرين في مجال النقد الأجنبي.

شراء وعقد، كما يوحي اسمها، يتكون من مرحلتين. الأول هو عملية اختيار وشراء عملة واحدة مع أخرى. المرحلة الثانية من B & أمب؛ H هي فترة عقد من عدة سنوات لسعر العملة اشترت في الارتفاع مقابل العملة المباعة. على الرغم من وجود & كوت؛ شراء & كوت؛ وباسم هذه الاستراتيجية، لا يقتصر تجار B & H على الجانب الطويل من الصفقات. البيع قصير يعمل بشكل جيد في سوق الفوركس.

هل من الممكن حتى في الفوركس؟

الحجة الرئيسية للخبراء، الذين يعارضون شراء وعقد في تداول العملات الأجنبية، هو أن العملات تفتقر إلى الميزة الرئيسية للأسهم. في حين أن قيمة الشركة قد ترتفع المئات في المئة نتيجة لبعض الأحداث الأساسية (على سبيل المثال: دخول أسواق جديدة، والاختراع الناجح، وعدم المنافسة، وما إلى ذلك)، لا يمكن للعملات تتجمع ضد بعضها البعض بطريقة مماثلة. والاستثناء الوحيد هو انخفاض قيمة عملات العالم الثالث بسرعة بسبب بعض الاضطرابات السياسية أو المالية. بالطبع، هذه هي خارج نطاق هذه الاستراتيجية.

في حين أن هذه الحجة صالحة تماما، فإنه لا يزيل إمكانية استخدام شراء وعقد مع العملات. ویمکن تعویض النقص في النمو السریع بفاعلیة عالیة (حتی 1: 2000)، بینما یؤدي عدم قدرة العملات علی الاستھلاك بشکل مماثل للأسھم إلی جعل تداول العملات الأجنبیة علی المدى الطویل أکثر مرونة وقابلا للتحکم.

واحدة من العقبات المحتملة لاستخدام استراتيجية B & H هو وسيط الفوركس. أولا، يجب أن تكون موثوقة بما فيه الكفاية لانتعاش التجارة طويلة الأجل المخطط لها، تكون قادرة على تنفيذ التجارة الخروج ونقل الاستثمار الأولي مع الربح لحساب البنك التاجر. ثانيا، يجب أن تكون على استعداد لعقد موقف التاجر مفتوحا لذلك الوقت الطويل. لا ينبغي إغفال العامل الأخير حيث أن وسطاء الفوركس عبر الإنترنت يكسبون من فروق الأسعار والعمولة التي تعتمد على وتيرة التداول. وغني عن القول أنه في شراء وعقد هذا التردد منخفض جدا للوسيط لكسب أي شيء كبير. والإمكانية الوحيدة لهم للاستفادة من موقف طويل الأجل تتمثل في ضبط مدفوعات أسعار الفائدة لصالحهم. وهذا هو السبب في أن اختيار وسيط لموقف B & H يكاد يكون مهما مثل اختيار العملات.

يبدو مثل حمل التجارة.

ويمكن استخلاص الكثير من أوجه التشابه بين استراتيجيات الشراء والاستحواذ وحمل التجارة. وكلاهما ينطوي على فترات احتجاز طويلة الأجل، وكلاهما يستفيد بشكل كبير من الفرق الإيجابي في أسعار الفائدة، وليس لكل منهما قواعد محددة للدخول والخروج. وفي الوقت نفسه، فإن الاختلافات بين هاتين الطريقتين التجاريتين مهمة جدا:

في B & أمب؛ H، باستخدام وقائية (وأحيانا، زائدة) وقف الخسارة يمكن أن يكون ميزة. وبخلاف التجارة المحملة، لا يتطلب شراء واستمرار الاقتصاد العالمي المستقر والمتنامي. في حين أن الحصول على معدل الفائدة الإيجابي التمديد هو مكافأة لمراكز شراء وعقد، فإنه ليس شرطا ضروريا. تحتاج مراكز B & أمب؛ H الجيدة إلى مزيد من التأكيدات والشروط للدخول. حمل إيجابي وحده ليست كافية.

إمكانية الربح على المدى الطويل. الصفقات مع دفع الفائدة بين عشية وضحاها الإيجابية جلب أرباح إضافية. ومثل؛ تعيين وننسى ومثل. أسلوب التداول. يمكن أن يكون سعر الفائدة السلبي بين عشية وضحاها مشكلة خطيرة. لا توجد معايير واضحة للدخول / الخروج. يتطلب الكثير من الصبر (خاصة إذا المبادلات سلبية). يجب أن يكون الوسيط موثوق بما فيه الكفاية لتستمر لسنوات.

كيفية التداول؟

ويؤدي اختيار زوج العملات دورا حاسما في استراتيجية الشراء والاستمرار. من الناحية المثالية، يجب أن يدفع زوج العملات مقايضات إيجابية في اتجاه التجارة. ولكن هذا الجزء يمكن تخطيها إذا مبادلة سلبية لا يكاد يذكر بالمقارنة مع المكاسب المتوقعة على المدى الطويل. وينبغي أن تكون العوامل الأساسية ذات أولوية عالية هنا. ويمكن أن تكون الاعتبارات الطويلة الأجل مثل سياسات البنك المركزي والمشاعر العالمية والاتجاهات في معدلات البطالة بمثابة منارة. يجب أن يتم إدخال وضع الشراء أو الشراء إما عند الحد الأدنى من الرافعة المالية أو مع وجود هامش مجاني كاف مقفل في حساب الفوركس لمنع استدعاء الهامش أو حتى التوقف. توقيت التجارة، على الرغم من أن يمكن استخدامها للحصول على بعض ميزة إضافية، ليست مهمة كما هو الحال في تداول العملات الأجنبية التقليدية. التأخير لسحب إلى الوراء يحدث يمكن أن يكلف فرصة التداول الإجمالية، وينبغي النظر فيها فقط في حالات خاصة. وينبغي استخدام فترة طويلة من الانتظار. ليس من غير المألوف لمراكز الفوركس B & أمب؛ H أن تستمر لسنوات بل عقود. إن الخروج من عملية شراء وشراء هو أكثر صعوبة من الدخول. ومن الناحية المثالية، لا يقوم مستثمر بالعملة الطويلة الأجل بتخليص هذا المركز إلا عندما تكون هناك حاجة لرأس المال أو تغيرت ظروف السوق تغيرا كبيرا. وبدلا من ذلك، يمكن إغلاق موضع B & أمب؛ H عند بلوغ هدف ربح كبير أو مستوى خسارة لا يطاق.

USD / CNY.

المثال الأول يصور زوج العملات أوسد / رمب (أوسد / كني، الدولار الأمريكي مقابل اليوان الصيني أو الرنمينبي). الذي كان ولا يزال، في اتجاه هبوطي طويل الأجل بفضل الميزان التجاري الأمريكي السلبي مع الصين وبطء إعادة تقييم اليوان من قبل بنك الشعب الصيني. ليس فقط المستثمر على المدى الطويل سوف تستفيد من انخفاض زوج العملة تقريبا، لكنه سيكسب أيضا بشكل كبير من الفرق الإيجابي بين ارتفاع سعر الفائدة الصيني وانخفاض معدل المستخدمة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي.

والمثال الثاني هو اليورو مقابل الفرنك السويسري (اليورو مقابل الفرنك السويسري). ومن الواضح أن الجزء قبل عام 1999 من المخطط هو الاصطناعية ولكن، ومع ذلك، هو صحيح تماما. يتداول زوج العملات في اتجاه هبوطي طويل الأمد منذ عام 1970. ولتداول هذا الإعداد الهبوطي للشراء، سيحتاج المرء إلى القدرة على تحمل الكثير من فترات السحب الرئيسية جنبا إلى جنب مع انتشار فرق سعر الفائدة السلبي بين الفرنك السويسري واليورو.

استخدام هذه الاستراتيجية على مسؤوليتك الخاصة. إيرنفوريكس لا يمكن أن تكون مسؤولة عن أي خسائر المرتبطة باستخدام أي استراتيجية قدمت على الموقع. فمن غير المستحسن استخدام هذه الاستراتيجية على حساب حقيقي دون اختباره على التجريبي أولا.

نقاش:

هل لديك أي اقتراحات أو أسئلة بخصوص هذه الاستراتيجية؟ يمكنك دائما مناقشة استراتيجية شراء وعقد مع زملائه الفوركس المتداولين في منتدى نظم التداول والاستراتيجيات.